Najstarsze wzmianki historyczne o Działoszycach pochodzą z 1222 roku. W początkowym okresie istnienia osada była pod opieką biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Ruch osadniczy wzmógł się tutaj w XIII i XIV wieku. Miasto powstało dzięki dogodnemu położeniu na trakcie handlowym wiodącym z Wrocławia przez Miechów do Tarnowa. Nazwa miasta wywodzi się prawdopodobnie od imienia legendarnego właściciela Działoszyc, rycerza Działosza. Około 1320 roku Działoszyce jako posiadłość szlachecką przekształcono w prywatne miasto. Rozwój osady musiał być znaczący, skoro już w 1225 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż ufundował tutaj kościół p.w. Św. Floriana. Powstał wtedy murowany kościół (podczas gdy w okolicy stawiano prawie wyłącznie kościoły drewniane).
Dynamiczny rozwój spowodował, iż kolejny właściciel Działoszyc, Michał Bogumiłłow, postarał się uzyskać u panującego przywilej lokacyjny dla swojej wsi. Przywilej ów nadał król Władysław Jagiełło 23 sierpnia 1409 r. w Nowym Korczynie, lokując Działoszyce na prawie magdeburskim. Jednocześnie król zezwolił na cotygodniowe targi. Przywilej lokacyjny był potwierdzany jeszcze przez królów polskich: Zygmunta Starego w 1520 r., Zygmunta III Wazę w 1615 r., Michała Korybuta w 1669 r. oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1786 r. Od XVII w. zaczęli osiedlać się w Działoszycach Żydzi. Utworzyli oni w mieście dość prężną i szybko rozwijającą się gminę, wybudowali również drewnianą synagogę, która jednak spaliła się w I poł. XVIII w. Szybko liczba ludności żydowskiej przerosła liczbę chrześcijan. W 1795 r. Rzeczpospolita utraciła niepodległość. Działoszyce znalazły się wówczas z zaborze austriackim. Od 1809 r. weszły w skład Księstwa Warszawskiego.
W 1902 r. nawiedził Działoszyce wielki pożar, który strawił 2/3 miasta, był on największym spośród kilku które nawiedzały miasto m.in. w latach 1668, 1732 oraz w 1846 roku. Miasto dźwignęło się z klęski kolejnych pożarów. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W okolicy Działoszyc prócz kilku drobnych potyczek, odbyła się jedna większa bitwa na polach szczotkowskich i rosiejowskich, trwająca cały dzień, a zakończona zwycięstwem wojsk carskich (107 żołnierzy austro – węgierskich poległych podczas tej bitwy spoczywa na działoszyckim cmentarzu). Rok 1922 był rokiem, w którym przypadła setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji odsłonięto w rynku pomnik tego Wielkiego Polaka. 21 czerwca 1930 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę szkoły, którą jednak w związku z nasilającym się kryzysem gospodarczym w listopadzie tego roku wstrzymano, a rozpoczęto ją dopiero w kwietniu 1935 r. Rok 1937 przyniósł miastu kolejne tragiczne w skutkach zdarzenie, w sobotę 22 maja w godzinach popołudniowych nastąpiło oberwanie chmury w wyniku którego miasto i okoliczne wsie nawiedziła powódź, która wyrządziła olbrzymie straty. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa przynosząc kolejne tragiczne wydarzenia dla miasta i jego mieszkańców. Po prawie sześciu latach wojny zakończyła się okupacja niemiecka w wyniku, której zginęła znaczna część ludności gminy a w całości prawie ludność pochodzenia żydowskiego w mieście.